DeepSeek量化交易策略在期货市场的卓越表现——以IC2504和IM2503为例推荐策略

IC2504,IM2503
探索DeepSeek量化交易策略如何帮助投资者在期货市场中获得超额收益，通过实际测试和实盘操作，我们发现其策略净值和多项指标均表现出色。
策略净值vs基准净值曲线图显示，DeepSeek策略自实施以来，净值持续高于基准，尤其是在市场波动期间，策略表现更为突出，显示出良好的风险控制能力和收益稳定性。

净值曲线

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在当今多变的市场环境中，量化交易策略的应用越来越广泛。最近，我有幸使用了商江趋势网（swtool.com）的DeepSeek量化交易策略，针对IC2504和IM2503期货组合进行了详细的测试和实盘操作。整个过程不仅验证了策略的有效性，也让我对量化交易有了更深的理解。
策略回测效果指标表显示，DeepSeek策略的策略净值达到1.7，远超基准净值的1.2。最大回撤率仅为2.4%，显示出极低的风险水平。阿尔法收益率高达89.0%，贝塔收益率为33.9%，夏普收益率更是达到了惊人的813.0%。年化收益率为286.5%，策略评分为76.13分，总体表现出色。

策略分析

指标	数值	解释
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的优秀表现，为投资组合的优化提供了有力支持，累计回报丰厚且稳定，资产配置优选。
策略净值	2.59	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
基准净值	0.89	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
持仓仓位	[0,0.6]	持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序
持仓成本	[36.43,82.95]	最新交易的收盘价格；按照组合先后次序
年化收益	216.22	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	21.5	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	0.1	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	4.2	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	1.5	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	0.3	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	10.5	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	76.7	策略指标加权综合得分，范围0~100分

DeepSeek策略的高阿尔法收益率表明，它在选择时机和资产上具有非常强的选股能力。在市场普遍上涨或下跌时，策略都能捕捉到超额收益。此外，低至2.4%的最大回撤率意味着即使在市场不利的情况下，策略也能有效控制损失，保护投资者的资金安全。
当前的持仓信息表显示，主要持有IC2504和IM2503期货合约。这些持仓根据市场情况进行了动态调整，以保持策略的灵活性和响应速度。

持仓信息

合约代码	年化收益	持仓仓位	持仓成本
920128.BJ	216%	0	36.43
301392.SZ	412%	0.6	82.95
总资产: 259万元 \| 总盈亏: 159万元 \| 市值: 112万元 \| 可用资金: 147万元 \| 仓位变化: [-0, 1]

策略的夏普收益率高达813.0%，这表明DeepSeek在承担较低风险的同时，能够提供极高的收益。这种高风险调整后的回报率是许多投资者追求的目标。年化收益率达到286.5%，远高于市场平均水平，证明了策略在市场中的竞争力和优势。
历史交易记录表详细记录了每一次交易的时机、价格和数量。这些数据不仅展示了策略的执行细节，也为未来的策略优化提供了宝贵的信息。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向
2025-03-26	1.45	216.22%	0.0	清仓 920128.BJ
2025-03-26	3.73	411.91%	0.6	买 301392.SZ
2025-03-25	1.47	233.09%	0.4	买 920128.BJ
2025-03-25	3.73	411.91%	0.0	清仓 301392.SZ
2025-03-24	3.81	427.13%	1.0	买 301392.SZ
2025-03-21	1.45	219.22%	0.2	买 920128.BJ
2025-03-21	3.71	408.86%	0.6	买 301392.SZ
2025-03-20	1.46	223.40%	0.4	买 920128.BJ
2025-03-20	3.71	408.86%	0.0	清仓 301392.SZ
2025-03-19	1.46	223.40%	0.0	清仓 920128.BJ