量化策略实战大揭秘：黄金股ETF与科创板100ETF的最佳组合效果推荐

黄金股ETF,科创板100ETF
在商江趋势网（swtool.com)的DeepSeek量化交易策略中，黄金股ETF和科创板100ETF的组合在实盘测试中表现优异，为投资者提供了一种高效稳健的投资选择。
策略净值与基准净值的曲线图显示，从开始至结束，策略净值始终领先基准净值。特别是从第二个月开始，策略净值开始明显拉开与基准净值的距离，最高点达到2.7，而基准净值仅维持在1.2。

净值曲线

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在最近的金融市场波动中，寻找既稳健又具有高回报的投资策略成为了许多投资者的首要任务。商江趋势网（swtool.com)推出的DeepSeek量化交易策略，特别针对黄金股ETF[159562.SZ]和科创板100ETF[588120.SH]的组合进行了深入分析和实盘测试，结果令人瞩目。本文将详细解析这一策略的运行和成效。
策略回测效果指标表显示了显著的优越性：策略净值达到2.7，远高于基准净值的1.2。此外，最大回撤率仅为4.9%，阿尔法收益率和贝塔收益率分别高达52.6%和48.9%，显示出该策略不仅能够有效捕捉市场上涨，还能在市场下跌时保持稳定。夏普收益率达到336.9%，年化收益率为118.3%，策略评分为84.575分，均证明了其在同类策略中的领先地位。

策略分析

指标	数值	解释

通过深入分析，发现这种优异的成绩主要得益于策略对市场的精准把握和灵活调整。黄金股ETF提供了稳健的增长基础，而科创板100ETF则为投资组合提供了高科技成长性的加持，二者相辅相成，使得整个策略能在不同市场环境下都能保持卓越表现。
当前的持仓信息表显示，策略主要配置在黄金股ETF和科创板100ETF上，比例为6:4。这种配置不仅考虑了市场的稳定性需求，同时也兼顾了成长性，使得策略在保持较低风险的同时，具有较高收益潜力。

持仓信息

合约代码	年化收益	持仓仓位	持仓成本

进一步的数据分析揭示了策略在不同市场情境下的动态表现。在市场上涨期间，科创板100ETF的成长性驱动了策略的高回报；而市场下跌时，黄金股ETF的防御性则起到了良好的缓冲作用。这种双轮驱动的配置，确保了策略的稳定性和收益性的完美结合。
历史交易记录表显示，策略在调整仓位时非常灵活，能迅速响应市场变化。特别是在重要的市场转折点，如利率政策变动、经济数据公布等，策略都能提前作出相应的调整，这一前瞻性的操作是其高收益的重要原因。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，商江趋势网的DeepSeek量化交易策略在黄金股ETF和科创板100ETF的组合中展现了卓越的性能。无论是从历史回测数据还是实战表现看，都证明了该策略的优越性和可靠性。对于那些寻求在保障资金安全同时追求优异收益的投资者而言，无疑是一个值得考虑的选项。未来，随着市场的进一步发展和完善，相信这一策略会展现出更多的潜力和机会。
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