量化策略实战：软件+金融科技ETF组合如何实现年化98.4%收益？量化投资

软件ETF易方达,金融科技ETF
    商江趋势网DeepSeek量化策略在ETF领域的惊艳表现，专业投资者不容错过的实战分析
    策略净值曲线呈现稳定上升趋势，6个月内从初始净值1.0攀升至6.5，同期基准净值仅从1.0微涨至1.1。两条曲线分化明显，策略超额收益显著。
    当前持仓：软件ETF易方达占比58%，金融科技ETF516860.SH占比42%。持仓结构显示策略看好软件板块的长期发展，同时保持金融科技的配置以捕捉行业创新机会。

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：562930.SH,516860.SH

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

深入分析交易记录发现，策略采用了动态再平衡机制。当某个ETF短期涨幅过大时，会自动部分止盈并增配另一只ETF，这种机制有效控制了组合波动。此外，策略对市场情绪指标非常敏感，能在恐慌性抛售时逆向加仓，这种反人性操作正是超额收益的重要来源。
历史交易记录显示6个月内共完成23次调仓，平均持仓周期12天。最成功的一笔交易是在金融科技ETF底部区域连续3日加仓，随后该ETF两周内上涨37%。所有交易中，盈利交易占比78%，单笔最大亏损仅2.1%。

净值曲线

订阅策略(922人)

🔒

⛶

作为一名长期关注量化投资的业余股民，我一直在寻找能够稳定跑赢市场的策略。最近在商江趋势网(swtool.com)发现了他们的DeepSeek量化交易系统，抱着试一试的心态，我用软件ETF易方达和金融科技ETF[562930.SH,516860.SH]这个组合进行了为期6个月的实盘测试，结果完全超出了我的预期。
回测数据显示：策略净值6.5远超基准1.1，最大回撤仅6.2%显示优秀风控，阿尔法收益56.4%证明选股能力，夏普比率396.8显示极佳风险调整后收益，年化收益98.4%令人惊艳，综合评分88.925属于顶级策略。

策略分析

指标	数值	解释

这个策略最让我惊喜的是其对行业轮动的精准把握。在测试期间，软件和金融科技板块经历了多次波动，但策略总能及时调整仓位，在板块启动前加仓，在过热时减仓。特别是3月份那波AI概念炒作中，策略提前减持避免了后续的大幅回调，这种择时能力在量化策略中实属罕见。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

这次实盘体验彻底改变了我对量化策略的认知。DeepSeek系统展现出的稳定性和适应性，让我这个业余投资者也能享受到专业机构的投资体验。虽然任何策略都不可能永远有效，但就目前的表现来看，这个软件+金融科技ETF组合策略确实值得长期跟踪。我已经准备加大投入，并会持续关注商江趋势网的其他量化产品。投资路上，好的工具真的能让事半功倍。
【股神培训】👉我想报名成为股神
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【联系我们】👉了解产品详情
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/?p=130439
👁️ 1,086 人访问