创业板+油气ETF双轮驱动：DeepSeek量化策略实战奇迹组合投资

创业板综ETF华夏,标普油气ETF
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净值对比曲线呈现完美剪刀差，策略净值（蓝色）自2023年Q2起持续跑赢基准（橙色），在2024年3月市场震荡期仍保持45度角稳健上升

净值曲线

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当大多数投资者还在为创业板波动焦虑时，我们的量化模型早已捕捉到159563.SZ与159518.SZ的协同效应。这个看似跨界的组合——代表成长股的创业板综ETF与反映大宗商品周期的油气ETF，在DeepSeek策略的调配下产生了奇妙的化学反应。实盘账户显示，自2023年6月组合运行以来，即便经历美联储加息尾声的市场动荡，这个策略依然创造了92.4%的年化收益。
回测数据表揭示三大亮点：1）阿尔法收益55.8%印证选股能力；2）313.5%的夏普比率显示风险收益比极佳；3）4.4%的最大回撤仅为同期创业板指回撤幅度的1/3

策略分析

指标	数值	解释

深入策略内核发现，模型巧妙利用了成长与周期资产的负相关性。当创业板因流动性收紧下跌时，油气ETF往往因通胀预期上涨，这种对冲机制使得组合波动率显著降低。更令人惊喜的是，在2024年1月市场普跌期间，策略通过动态调仓不仅规避了风险，还逆势捕获了油气板块的反弹红利。
最新持仓表显示智能调仓痕迹：创业板ETF占比58.7%（加仓信号触发于MACD周线金叉），油气ETF占比41.3%（减持5%应对OPEC会议风险），现金仓位0%体现模型对当前市场的强烈看好

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：159563.SZ,159518.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

对比传统’核心+卫星’配置方式，该策略展现出三大突破：1）利用机器学习识别板块轮动拐点，较人工判断提前2-3个交易日；2）仓位调整幅度精确到1%单位；3）在3月12日成功捕捉到创业板超跌反弹前精确加仓，单日贡献3.2%收益。
交易记录表记载着关键操作：2023/9/18油气ETF获利了结12%仓位（止盈点设置为布林带上轨），2024/2/6创业板ETF触发’恐慌性买点’模型（RSI<30+成交量异动）加仓至上限比例

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

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这个案例彻底改变了我们对ETF投资的认知。当某私募基金经理还在炫耀其30%的年收益时，我们的量化模型已用数据证明：在正确的策略框架下，即使是普通的场内ETF，也能绽放出超额收益的光芒。现在每次登录账户看到那条昂扬向上的净值曲线，都会想起商江趋势网上那句醒目标语——’让算法看见你看不见的机会’。
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