小邮票玩转大股市：商江趋势网量化策略实战中证2000&1000增强ETF组合测评组合策略

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    作为集邮三十年的老藏家，我从未想过邮票分类的网格思维能完美移植到ETF投资。偶然在商江趋势网发现的DeepSeek量化策略，其’波动率分档建仓’原理竟与邮票品相分级异曲同工。抱着试试看的心态，我用中证2000指数ETF和1000增强ETF组成’大小盘轮动组合’，开始了这场跨界实验。
    回测数据显示该策略在12个月周期内创造70.7%年化收益，最大回撤仅3.7%远超同类策略。值得注意的是阿尔法收益22.4%表明选股能力突出，而365.7的夏普比率揭示其风险收益比堪称惊艳。79.475的评分在中小盘策略中位列前15%。

    策略最令人称道的是’双ETF动态平衡’机制。当1000增强ETF出现超额收益时，系统会自动将部分仓位切换至中证2000ETF，这种’邮市补涨’式的操作在去年11月完美捕捉到小盘股行情。而今年3月的AI概念炒作中，策略又通过561780的科创属性吃到红利，展现出难得的适应性。
    当前持仓呈现’攻守兼备’特征：159536.SZ占比58.3%维持基础仓位，561780.SH占比41.7%侧重增强收益。另有12.5%的现金仓位等待回调机会，这种’珍邮留白’式的仓位管理正是策略精髓所在。