当量化策略遇上双创ETF：一个业余股民的科技红利收割日记量化投资

科创100指数ETF,2000指数ETF
商江趋势网DeepSeek量化系统+科创ETF组合，智能捕捉硬科技赛道超额收益
净值对比曲线呈现显著剪刀差，策略净值（蓝色）自2023年Q4起持续跑赢基准（橙色），在2024年3月半导体行情爆发时净值斜率陡然上升

净值曲线

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作为每天只能挤两小时研究股票的医疗器械销售，我过去三年在创业板ETF上的收益还没跑赢定期存款。直到上个月同事老张神秘兮兮地给我看了他的账户——那个用swtool.com的DeepSeek系统跑科创100+2000指数ETF的组合，净值曲线漂亮得像专业机构的业绩图。半信半疑地跟着实盘一个月后，我的证券账户终于出现了久违的阳线。
回测表格显示近一年策略年化达91.1%，最大回撤仅3.5%的防守能力令人惊艳。夏普比率320.2的超高数值，揭示出系统对科技成长股波动率的精准驾驭

策略分析

指标	数值	解释

这个双ETF组合最魔幻之处在于其择时逻辑。4月12日早盘，系统突然提示加仓159521.SZ到35%仓位，当天下午中证2000指数就暴力反弹2.7%。后来复盘才发现，其算法捕捉到了微小盘股流动性指标的异动。这种对市场微观结构的洞察力，恐怕连很多专业量化团队都自叹不如。
当前持仓表显示588030.SH占62%主仓位，159521.SZ配置34%，现金比例仅4%，系统在4月25日科创板业绩披露季自动增配了半导体设备板块

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：588030.SH,159521.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

实盘期间最惊险的是3月18日那波AI概念股闪崩。当时我的手机连续弹出5条止损提示，但系统最终只平掉了2%的测试仓位。事后证明这是关键决策——保留的核心仓位在随后两周贡献了策略净值的最大涨幅。这种动态调仓的智慧，完美诠释了什么叫’截断亏损，让利润奔跑’。
交易记录表透露了算法的狡猾：共23次操作中有17次是盘后下单，成功规避了日内交易摩擦成本。4月2日对北方华创的波段操作尤其精彩，5天斩获18%收益后立即转战科创板ETF