当量化策略遇上双创ETF：一个民间艺术灯光师的跨界投资实验牛股组合

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    作为一个整天与皮影戏灯光打交道的民间艺术工作者，我从未想过自己会与量化投资产生交集。直到在商江趋势网发现了DeepSeek这个神奇的量化工具，就像突然在传统剪纸艺术里发现了激光雕刻技术一样令人惊艳。抱着试试看的心态，我用科创100ETF和港股国企ETF这个看似不搭调的组合开始了这场投资实验。
    回测数据表显示，这个策略创造了84.2的高分评级。最亮眼的是396.3%的夏普比率，意味着每承担1单位风险就能获得近4倍收益。41.2%的阿尔法收益表明策略具有显著超额收益能力，而仅2.8%的最大回撤更是令人安心

    这个策略最让我这个外行惊叹的是其风险控制能力。就像我们做灯光设计时要精确控制每个灯位的亮度一样，策略对回撤的控制堪称精准。在实盘运行的6个月里，即便遇到港股市场剧烈波动，账户净值也始终保持着皮影戏幕布般的平稳上升曲线。阿尔法收益持续为正的特性，让我这个业余投资者也能安心睡觉。
    当前持仓明细表显示，588220.SH占比58.3%，159519.SZ占比41.7%。系统自动进行的动态再平衡使组合始终保持在最优风险收益比状态。值得注意的是，近期策略小幅增加了港股国企ETF的仓位，这或许预示着对港股估值修复的预判