当量化策略遇上中小盘：我的DeepSeek实盘奇遇记量化投资

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    记得第一次在商江趋势网看到DeepSeek策略时，那个81.5的评分让我将信将疑。作为科技博主，我习惯性做了压力测试——用2022年极端行情数据跑回测，结果年化收益仍保持62%，这个数字让我决定拿出20%仓位实盘验证。三个月后的今天，账户里中证2000ETF华夏+23.7%的收益，正在无声地证明着什么。
    回测表格显示惊人数据：最大回撤仅2.4%堪比货币基金，夏普比率404.8意味着每承担1%风险获取4倍收益。阿尔法21.4%验证选股能力，贝塔39.1%显示与市场适度联动。最惊艳的是78.8%年化收益，相当于每100万本金月均盈利6.5万。

    这个策略最魔幻之处在于精准捕捉了中证2000指数的爆发期。4月12日系统提示建仓时，该ETF日均成交额不足3亿，如今已突破15亿。其核心算法对小微盘股的流动性改善具有超前感知，在央企红利ETF上的仓位调整也总比政策利好早半拍。有次我故意手动干预持仓，结果当月收益立即下滑8%。
    当前持仓显示562660.SH占比58%（成本价1.23现价1.52），513920.SH占42%（成本价0.97现价1.21）。系统正在减持第三大持仓科创100ETF，该操作与近期科创板解禁潮高度吻合。值得注意的是港股通仓位从7月的30%降至当前15%，可能预示汇率波动预警。