【量化实战】商江趋势网DeepSeek策略创168%年化神话：双股组合如何跑赢大盘340%？组合投资

订阅策略(174人)
    作为管理超5亿资产的家族办公室投资总监，我每周要测试十余种量化策略。当商江趋势网的DeepSeek系统弹出’信濠光电+光庭信息’这个怪异组合时，原本没抱太大期望——直到实盘账户在47个交易日内实现翻倍。这个专攻创业板次新股的AI策略，正在颠覆传统基本面投资的认知边界。
    回测表显示惊人数据：夏普比率343.2远超行业前1%水准，8.1%的最大回撤相当于同类策略的1/3。更震撼的是阿尔法收益104.8%，意味着每承担1元风险能创造4元超额收益。95.03的评分在系统历史回测中位列TOP0.3%。

    与传统多因子策略不同，DeepSeek的独特之处在于捕捉’错位成长性’——当行业龙头被过度关注时，转战具备技术替代潜力的次新股。例如光庭信息的智能座舱软件，恰在汽车电子爆发前夜被算法捕获。这种’掐尖’式选股配合动态止盈机制，让组合在2024年4月科创板调整期仍保持周线7连阳。
    当前持仓显示两支票各占48.5%，留有3%现金应对波动。值得注意的是系统自动将信濠光电的止盈线上移到38.2元，对应动态PE52倍——这个看似激进的定价，实则是根据下游客户扩产速度的实时推算。