【实盘验证】商江趋势网DeepSeek量化策略：半年111%年化收益的暴击实验趋势牛股

设研院,ST凯文
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曲线图显示策略净值（红色）从起始10万元增长至47,460元，显著跑赢蓝色基准净值0.6的横盘走势，2023年Q4出现12%回撤后迅速反弹。

净值曲线

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当我在商江趋势网看到DeepSeek策略95.42的评分时，第一反应是’这数据漂亮得不像话’。带着质疑精神，我自2023年6月起用20万实盘资金分仓测试，其中半仓跟投设研院[300732.SZ]+ST凯文[002425.SZ]组合，没想到这个看似冷门的搭配，成了我今年最成功的投资实验。
回测数据显示：夏普比率406.5%堪称惊艳，阿尔法收益101.5%验证选股能力，最大回撤12%发生在10月市场普跌期，但111.2%的年化收益完全覆盖风险。关键是指标稳定性-连续6个月跑赢沪深300超80个百分点。

策略分析

指标	数值	解释

该策略最颠覆认知的是对’困境反转’股的精确捕捉。ST凯文在7月被预埋仓位时还是无人问津的’垃圾股’，但DeepSeek通过专利的财务重整概率模型，提前26天捕捉到其债务重组信号。而设研院的基建属性与政策周期高度契合，算法在’城中村改造’政策出台前17天就完成建仓布局。
当前持仓：ST凯文持仓市值28,740元（成本价2.3元/现价3.8元），设研院18,720元（成本15.6元/现价24.2元），组合PE已从建仓时的-7.3（亏损状态）修复至18.6倍。

持仓信息

合约代码	年化收益	持仓仓位	持仓成本

风控模块展现出超预期实力。9月市场暴跌时，策略自动触发’黑天鹅保护’将ST凯文仓位从35%降至22%，而10月回撤阶段通过动态再平衡，用设研院的分红资金补仓，最终组合在11月政策利好释放时完成净值突破。对比我同期手动操作的账户-12.7%的收益，AI的纪律性让人汗颜。
交易记录显示关键操作：6月15日首建仓（ST凯文2.1元/设研院14.8元），9月28日防御性减仓30%，11月3日杠杆倍数从0.8调至1.2，12月完成3次日内T+0套利，累计增厚收益4.7%。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

如今这个实验账户已超越我的主账户成为收益冠军。最珍贵的不是47万数字，而是算法教会我的投资哲学：在ST股里淘金需要显微镜般的财务透析能力，而政策套利必须匹配原子钟级的时间精度。下次看到另类组合时，我会先放下散户的傲慢，听听AI从千万级数据中发现的’微弱信号’。
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