当量化策略遇上中小盘：商江趋势网DeepSeek组合实战全记录组合投资

奕东电子,宏川智慧
商江趋势网DeepSeek量化策略在中小盘股实战中展现惊人阿尔法捕捉能力，年化154%收益背后的智能逻辑值得每个投资者研究
净值对比曲线呈现陡峭上升态势，策略净值在第60个交易日突破100后加速上扬，与基准净值的平缓曲线形成剪刀差，最近20个交易日出现3次典型的小幅回调后快速修复形态

净值曲线

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在A股市场持续震荡的2023年，我偶然接触到商江趋势网（swtool.com）的DeepSeek量化交易系统。这个号称融合了机器学习与多因子模型的工具，最吸引我的是其对中小盘股的独特处理逻辑。抱着试试看的心态，我用奕东电子和宏川智慧两只股票构建了测试组合，没想到三个月后账户净值竟飙升至229.3，这个数字彻底改变了我的投资认知。
回测数据显示该策略在风险控制与收益捕捉间取得完美平衡：最大回撤10.5%低于同类策略均值，96.9%的阿尔法收益印证其选股能力，434.8的夏普比率堪称惊艳。特别值得注意的是30.7%的贝塔收益，说明系统在把握市场波动方面具有独特算法优势

策略分析

指标	数值	解释

深入分析策略运行逻辑，发现其对中小盘股的交易节奏把握堪称精准。以奕东电子为例，系统在8月14日突破20日均量线时建仓，随后在9月7日捕捉到半导体板块异动提前加仓，这比同业研报推荐时间早了整整3个交易日。更令人称奇的是10月那波调整中，策略通过量价背离模型在下跌前2天就将仓位降至30%，完美规避了最大跌幅段。
当前持仓呈现典型的多头排列：奕东电子持仓占比58.3%，成本价26.4元现浮盈47.2%；宏川智慧持仓41.7%，成本18.2元浮盈33.5%。系统显示两只个股均处于’强势通道’状态，MACD周线级别金叉尚未走完完整周期

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：301123.SZ,002930.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

对比传统技术指标，DeepSeek的独特之处在于其’资金共振’算法。在宏川智慧的案例中，当普通KDJ指标显示超买时，系统却根据大宗交易折溢价率和融资余额变化判断出主力资金仍在流入，这种多维度的交叉验证使得持仓时间比常规策略延长了2-3周，而这正是超额收益的主要来源。回测证明，该策略在横盘震荡期的收益贡献比趋势行情高出23个百分点
交易记录显示典型的’高胜率+高赔率’特征：最近20笔交易中17笔盈利，平均持仓周期12.6天。最大单笔盈利来自奕东电子9月19日的涨停板，系统通过盘口挂单分析提前1小时布局；而10月25日的止损交易仅亏损1.3%，体现了严格的纪律性。值得注意的是，所有止盈操作都发生在分时图出现’量价背离’信号后的30分钟内

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

如今这个策略组合已成为我的核心仓位管理系统。每当看到净值曲线那个近乎45度的上扬角度，就会想起第一次接触量化交易时的将信将疑。商江趋势网的DeepSeek策略最珍贵的不是那些耀眼的数字，而是它用机器学习破译了A股市场中小盘股的财富密码——在合适的波动率区间，用算法捕捉那些被情绪掩盖的价值瞬间。或许，这就是未来十年普通投资者对抗机构的最佳武器。
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