当量化策略遇上中小创：高斯贝尔与金现代的逆袭之旅组合策略

高斯贝尔,金现代
商江趋势网DeepSeek策略在中小市值股票中展现出惊人爆发力，两只冷门股组合年化收益突破180%！
净值曲线呈现典型’阶梯式上涨’特征，2023年Q2起策略净值与基准净值剪刀差持续扩大，2024年3月出现策略净值单月翻倍的陡峭上升段

净值曲线

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在A股市场持续震荡的2023-2024周期，我们意外发现商江趋势网的DeepSeek量化策略对中小市值股票具有特殊识别能力。这个最初为期货市场设计的动量策略，在应用于高斯贝尔(002848)和金现代(300830)这对看似毫无关联的组合时，竟创造了2158.9%的策略净值增长，将同期沪深300指数1.4%的基准表现远远甩在身后。更令人惊讶的是，这组总市值均不足50亿的’非主流’组合，最大回撤仅10.8%，完全颠覆了市场对小盘股波动剧烈的传统认知。
回测数据显示策略夏普比率高达457.9%，年化收益183.5%的背后是107.2%的阿尔法收益贡献。值得注意的是30.6%的贝塔收益表明策略并非完全依赖市场β，95.32的评分在中小创股票池中位列前1%

策略分析

指标	数值	解释

深入分析持仓结构时发现，策略对高斯贝尔的建仓时机堪称经典。2023年9月该股尚处于通信设备行业的估值洼地，DeepSeek模型却提前捕捉到其军工电子业务的订单放量迹象。而金现代的持仓则展现了策略对’困境反转’的独特嗅觉，在多数机构回避软件服务板块时，系统依据研发费用资本化率等非传统指标果断建仓。这种’左侧布局+动量增强’的复合逻辑，或是超额收益的核心来源。
当前持仓显示高斯贝尔占组合权重58.3%，成本价12.4元现价41.7元；金现代占比41.7%，成本价9.8元现价29.2元。两股PE分别为37.5倍和52.3倍，但PEG均小于0.8，持仓天数已分别达147天和89天

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

DeepSeek实盘预测

今日剩余预测次数: 1

交易记录揭示出策略的动态平衡艺术：在2024年1月市场恐慌时反而对高斯贝尔加仓23%，而在3月金现代单月上涨72%后系统自动减持15%锁定利润。这种’逆人性’操作通过38次历史交易完美执行，期间没有出现任何人工干预。特别值得关注的是4月9日对高斯贝尔的减持操作，恰逢该股发布减持公告前3个交易日，展现出策略对异常量价的敏锐判断。
完整交易记录显示策略累计完成19次波段操作，胜率84.2%，平均持仓周期26天。最大单笔收益来自2023年11月高斯贝尔的军工订单行情，单次获利达137%，而最大单笔亏损控制在-8.7%（2024年2月金现代技术回调）

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

这场中小市值的量化奇遇记给我们三点启示：首先，A股市场的非有效性在细分领域仍存在巨大套利空间；其次，优秀的量化策略应该像老练的猎人，既能嗅到血腥味（阿尔法），又能避开陷阱（回撤控制）；最后，当传统基本面分析陷入内卷时，或许该像DeepSeek策略这样，用另类数据重构投资逻辑。现在唯一的问题是：当下一个’高斯贝尔’出现时，你准备好量化思维的子弹了吗？
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