微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/82725.html铁矿石2511_螺纹钢2603[I2511.DCE_RB2603.SHF]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，令人瞩目的年化收益率，是投资智慧和努力的结晶，累计回报出色，彰显策略价值。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：I2511.DCE,RB2603.SHF
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| I2511.DCE | 116% | 0.8 | 737.5 |
| RB2603.SHF | -9% | 0.5 | 3289 |
| 总资产: 117万元 | 总盈亏: 17万元 | 市值: 78万元 | 可用资金: 38万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.17 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.99 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0.5] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [737.5,3289] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 115.62 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 13.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 57.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.00 | -9.24% | 0.5 | 买 RB2603.SHF |
| 2025-04-02 | 1.34 | 115.62% | 0.8 | 买 I2511.DCE |
| 2025-04-01 | 1.00 | -3.73% | 0.5 | 买 RB2603.SHF |
| 2025-04-01 | 1.34 | 115.62% | 1.0 | 买 I2511.DCE |
| 2025-03-31 | 1.00 | -5.98% | 0.2 | 清仓 RB2603.SHF |
| 2025-03-31 | 1.34 | 115.62% | 0.0 | 清仓 I2511.DCE |
| 2025-03-28 | 1.00 | -7.90% | -0.2 | 清仓 RB2603.SHF |
| 2025-03-28 | 1.34 | 117.57% | 0.2 | 买 I2511.DCE |
| 2025-03-27 | 1.00 | -7.90% | 0.0 | 清仓 RB2603.SHF |
| 2025-03-27 | 1.34 | 117.88% | 0.4 | 买 I2511.DCE |
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