微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/79633.html工业硅2504_不锈钢2511[SI2504.GFE_SS2511.SHF]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路领先，成为投资市场的焦点，累计回报在波动市场中仍保持良好，实力不凡。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：SI2504.GFE,SS2511.SHF
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 600238.SH | 127% | 1 | 6.02 |
| 301558.SZ | 131% | 1 | 8.21 |
| 总资产: 49651550177万元 | 总盈亏: 49651550077万元 | 市值: 49651550177万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 496515501.77 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.98 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [6.02,8.21] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 127.42 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 3934500025.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 16 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 96.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 993031000.00 | 127.42% | 1.0 | 买 600238.SH |
| 2025-04-01 | 3.53 | 130.74% | 1.0 | 买 301558.SZ |
| 2025-03-31 | 987039000.00 | 127.36% | 0.4 | 买 600238.SH |
| 2025-03-31 | 3.52 | 130.37% | 0.4 | 买 301558.SZ |
| 2025-03-28 | 987039000.00 | 127.36% | 0.0 | 清仓 600238.SH |
| 2025-03-28 | 3.53 | 130.52% | 0.2 | 买 301558.SZ |
| 2025-03-27 | 1008460000.00 | 127.56% | 0.4 | 买 600238.SH |
| 2025-03-27 | 3.56 | 131.91% | 0.4 | 买 301558.SZ |
| 2025-03-26 | 999264000.00 | 127.48% | 0.2 | 买 600238.SH |
| 2025-03-26 | 3.56 | 131.91% | 0.0 | 清仓 301558.SZ |
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