微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/79561.html豆二2505_不锈钢2511[B2505.DCE_SS2511.SHF]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报良好，保障资产安全，夏普比率持续高位增长，强力推动投资效益的大幅提升。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：B2505.DCE,SS2511.SHF
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 113593.SH | 43% | 1 | 120.125 |
| 123064.SZ | 29% | 1 | 119.441 |
| 总资产: 417万元 | 总盈亏: 317万元 | 市值: 417万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.17 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.24 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [120.125,119.441] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 42.60 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 43.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 67.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 3.14 | 28.75% | 1.0 | 买 123064.SZ |
| 2025-04-01 | 5.20 | 42.60% | 1.0 | 买 113593.SH |
| 2025-03-31 | 3.14 | 28.75% | 0.0 | 清仓 123064.SZ |
| 2025-03-31 | 5.19 | 42.56% | 0.2 | 买 113593.SH |
| 2025-03-28 | 3.15 | 28.85% | 0.4 | 买 123064.SZ |
| 2025-03-28 | 5.21 | 42.66% | 0.8 | 买 113593.SH |
| 2025-03-27 | 3.15 | 28.88% | 0.4 | 买 123064.SZ |
| 2025-03-27 | 5.22 | 42.74% | 0.2 | 买 113593.SH |
| 2025-03-26 | 3.15 | 28.88% | 0.0 | 清仓 123064.SZ |
| 2025-03-26 | 5.25 | 42.92% | 0.6 | 买 113593.SH |
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