微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/63068.html铁矿石2511_IC2504[I2511.DCE_IC2504.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的良好态势，为投资者带来了更多的投资选择，累计回报持续增长，投资信心倍增。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：I2511.DCE,IC2504.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127092.SZ | 77% | 1 | 171.001 |
| 123222.SZ | 56% | 1 | 172.7 |
| 总资产: 213万元 | 总盈亏: 113万元 | 市值: 213万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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作为商江的老粉丝，DeepSeek策略确实在不断进...
用DeepSeek做I2511日内交易也很给力，它...
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.13 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.31 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [171.001,172.7] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 76.88 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 16.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.29 | 76.88% | 1.0 | 买 127092.SZ |
| 2025-04-03 | 1.97 | 56.38% | 1.0 | 买 123222.SZ |
| 2025-04-02 | 2.40 | 82.67% | 1.0 | 买 127092.SZ |
| 2025-04-02 | 2.05 | 60.45% | 1.0 | 买 123222.SZ |
| 2025-04-01 | 2.37 | 81.03% | 1.0 | 买 127092.SZ |
| 2025-04-01 | 2.02 | 59.28% | 1.0 | 买 123222.SZ |
| 2025-03-31 | 2.37 | 80.73% | 0.4 | 买 127092.SZ |
| 2025-03-31 | 2.05 | 60.64% | 0.4 | 买 123222.SZ |
| 2025-03-28 | 2.36 | 80.60% | 0.8 | 买 127092.SZ |
| 2025-03-28 | 2.04 | 60.19% | 0.6 | 买 123222.SZ |
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作为商江的老粉丝，DeepSeek策略确实在不断进化。IC2504最近的宽幅震荡行情中，它的自适应波动率模型表现出色。建议新手注意资金管理，我开始就是仓位太重差点被洗出去，后来严格按策略建议的30%仓位就好多了。