工业硅2511_碳酸锂连续[SI2511.GFE_LCL.GFE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告


工业硅2511_碳酸锂连续[SI2511.GFE_LCL.GFE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评]⭐⭐⭐⭐☆ 4.0星评价:表现优异,令人称赏,年化收益率的优秀表现,为投资组合增添了独特的价值,累计回报丰厚,长期投资佳选。

持仓信息
合约代码 年化收益 持仓仓位 持仓成本
SI2511.GFE 113% -0.2 10075
LCL.GFE 335% -0.1 73900
总资产: 628万元 | 总盈亏: 528万元 | 市值: 69万元 | 可用资金: 559万元 | 仓位变化: [1, -0]
策略分析
指标 数值 解释
策略净值 26.29 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益
基准净值 0.10 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益
持仓仓位 [-0.6] 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序
持仓成本 [45] 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序
年化收益 1118510.00 基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比 91.0 策略收益/最大回撤,交易风险比例
最大回撤 0.3 策略历史中,从高点的最大回撤幅度
夏普比率 8.0 策略风险调整后收益指标,越高越好
阿尔法收益 23.3 策略历史中,相对基准的收益率
贝塔收益 -0.2 策略历史中,相对市场系统风险比
连续亏损天数 9 合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分 76.7 策略指标加权综合得分,范围0~100分
交易记录
交易日期 策略净值 年化收益 持仓仓位 交易方向
2025-03-14 1.28 112.80% -0.2 清仓
SI2511.GFE
2025-03-14 11.28 334.51% -0.1 清仓
LCL.GFE
2025-03-13 1.28 113.45% -1.0
SI2511.GFE
2025-03-13 11.27 334.30% 0.3 清仓
LCL.GFE
2025-03-12 1.28 113.91% -0.2 清仓
SI2511.GFE
2025-03-12 11.28 334.56% 0.3 清仓
LCL.GFE
2025-03-11 1.27 109.56% -0.8
SI2511.GFE
2025-03-11 11.28 334.58% 0.1 清仓
LCL.GFE
2025-03-10 1.27 107.30% -0.8 清仓
SI2511.GFE
2025-03-10 11.28 334.61% 0.1 清仓
LCL.GFE
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