点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/35415.html工业硅2511_碳酸锂连续[SI2511.GFE_LCL.GFE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的优秀表现，为投资组合增添了独特的价值，累计回报丰厚，长期投资佳选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SI2511.GFE | 113% | -0.2 | 10075 |
| LCL.GFE | 335% | -0.1 | 73900 |
| 总资产: 628万元 | 总盈亏: 528万元 | 市值: 69万元 | 可用资金: 559万元 | 仓位变化: [1, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 26.29 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.10 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [45] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 1118510.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 91.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.3 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 23.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 9 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 1.28 | 112.80% | -0.2 | 清仓 SI2511.GFE |
| 2025-03-14 | 11.28 | 334.51% | -0.1 | 清仓 LCL.GFE |
| 2025-03-13 | 1.28 | 113.45% | -1.0 | 卖 SI2511.GFE |
| 2025-03-13 | 11.27 | 334.30% | 0.3 | 清仓 LCL.GFE |
| 2025-03-12 | 1.28 | 113.91% | -0.2 | 清仓 SI2511.GFE |
| 2025-03-12 | 11.28 | 334.56% | 0.3 | 清仓 LCL.GFE |
| 2025-03-11 | 1.27 | 109.56% | -0.8 | 卖 SI2511.GFE |
| 2025-03-11 | 11.28 | 334.58% | 0.1 | 清仓 LCL.GFE |
| 2025-03-10 | 1.27 | 107.30% | -0.8 | 清仓 SI2511.GFE |
| 2025-03-10 | 11.28 | 334.61% | 0.1 | 清仓 LCL.GFE |
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