微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/34731.htmlIC2504_碳酸锂2510[IC2504.CFX_LC2510.GFE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报稳定且可观，投资风险较低，夏普比率显著提升，大幅增强投资的吸引力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：IC2504.CFX,LC2510.GFE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| TL1.CFX | 15% | 0.4 | 108.07 |
| NI2504.SHF | 43% | 0.3 | 129380 |
| 总资产: 268万元 | 总盈亏: 168万元 | 市值: 100万元 | 可用资金: 168万元 | 仓位变化: [-1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.68 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.00 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.3] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [108.07,129380] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 14.68 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 176.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 7 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 63.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 3.95 | 14.79% | -0.2 | 卖 TL1.CFX |
| 2025-02-26 | 3.94 | 14.78% | -0.8 | 卖 TL1.CFX |
| 2025-02-26 | 1.40 | 46.93% | 0.4 | 清仓 NI2504.SHF |
| 2025-02-25 | 3.94 | 14.79% | -0.4 | 卖 TL1.CFX |
| 2025-02-25 | 1.40 | 46.93% | 0.0 | 清仓 NI2504.SHF |
| 2025-02-24 | 3.95 | 14.79% | -0.2 | 卖 TL1.CFX |
| 2025-02-24 | 1.38 | 45.31% | -0.8 | 清仓 NI2504.SHF |
| 2025-02-21 | 3.94 | 14.76% | -1.0 | 卖 TL1.CFX |
| 2025-02-21 | 1.37 | 44.09% | 0.6 | 清仓 NI2504.SHF |
| 2025-02-20 | 3.93 | 14.74% | -0.8 | 卖 TL1.CFX |
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