点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/54325.html机器人100ETF_全球芯片LOF[159559.SZ_501225.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的优秀表现，为投资组合的优化提供了有力支持，累计回报丰厚，长期投资佳选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 513750.SH | 113% | 0.4 | 1.289 |
| 513390.SH | 63% | 0.2 | 1.626 |
| 总资产: 260万元 | 总盈亏: 160万元 | 市值: 79万元 | 可用资金: 181万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.60 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.47 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.289,1.626] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 112.89 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 51.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 83.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.70 | 112.89% | 0.4 | 买 513750.SH |
| 2025-03-21 | 2.50 | 63.12% | 0.2 | 买 513390.SH |
| 2025-03-20 | 2.74 | 115.19% | 0.8 | 买 513750.SH |
| 2025-03-20 | 2.50 | 63.24% | 0.2 | 买 513390.SH |
| 2025-03-19 | 2.76 | 116.16% | 0.2 | 买 513750.SH |
| 2025-03-19 | 2.48 | 62.59% | 0.4 | 买 513390.SH |
| 2025-03-18 | 2.75 | 115.84% | 0.2 | 买 513750.SH |
| 2025-03-18 | 2.49 | 62.73% | 0.2 | 买 513390.SH |
| 2025-03-17 | 2.75 | 115.52% | 0.2 | 买 513750.SH |
| 2025-03-17 | 2.47 | 61.96% | 0.8 | 买 513390.SH |
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