微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/51149.html新能车ETF_房地产ETF[515700.SH_159768.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的优异表现证明了投资策略的正确性和有效性，累计回报亮眼，为投资者带来丰厚回报。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| ICL3.CFX | 159% | 1 | 5681.4 |
| SI2504.GFE | 88% | -0.4 | 9745 |
| 总资产: 649735万元 | 总盈亏: 649635万元 | 市值: 649684万元 | 可用资金: 51万元 | 仓位变化: [2, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6497.35 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.71 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,-0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5681.4,9745] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 159.41 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 70799.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 6.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 85.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1.70 | 87.52% | -0.4 | 清仓 SI2504.GFE |
| 2025-03-25 | 1.69 | 86.19% | -0.4 | 清仓 SI2504.GFE |
| 2025-03-24 | 1.70 | 87.45% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
| 2025-03-21 | 1.71 | 88.82% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
| 2025-03-20 | 1.72 | 89.65% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
| 2025-03-19 | 1.71 | 88.56% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
| 2025-03-18 | 1.69 | 85.98% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
| 2025-03-17 | 1.69 | 85.36% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
| 2025-03-14 | 1.69 | 85.81% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
| 2025-03-13 | 1.69 | 85.70% | -1.0 | 卖 SI2504.GFE |
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