微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/51090.html新能源车ETF_中信保诚机遇LOF[515030.SH_165512.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报丰厚且稳定，资产配置优选，年化收益率一路飘红，是投资市场的耀眼明星。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：515030.SH,165512.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123038.SZ | 53% | 0 | 163.219 |
| 123087.SZ | 42% | 1 | 132.433 |
| 总资产: 676万元 | 总盈亏: 576万元 | 市值: 220万元 | 可用资金: 456万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6.76 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.53 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [163.219,132.433] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 53.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 98.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 4.40 | 41.84% | 1.0 | 买 123087.SZ |
| 2025-04-02 | 9.12 | 53.00% | 0.0 | 清仓 123038.SZ |
| 2025-04-01 | 4.40 | 41.81% | 1.0 | 买 123087.SZ |
| 2025-04-01 | 9.22 | 53.32% | 1.0 | 买 123038.SZ |
| 2025-03-31 | 4.40 | 41.81% | 0.0 | 清仓 123087.SZ |
| 2025-03-31 | 9.22 | 53.32% | 0.0 | 清仓 123038.SZ |
| 2025-03-28 | 4.39 | 41.75% | 0.6 | 买 123087.SZ |
| 2025-03-28 | 9.22 | 53.32% | 0.0 | 清仓 123038.SZ |
| 2025-03-27 | 4.46 | 42.25% | 1.0 | 买 123087.SZ |
| 2025-03-27 | 9.22 | 53.32% | 0.0 | 清仓 123038.SZ |
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