微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/50851.html软件ETF_半导体设备ETF[515230.SH_561980.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报丰厚，为资产增值保驾护航，夏普比率独占鳌头，在市场中独领风骚。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：515230.SH,561980.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| BU2602.SHF | 27% | 1 | 3478 |
| T.CFX | 16% | -0.9 | 107.76 |
| 总资产: 265万元 | 总盈亏: 165万元 | 市值: 243万元 | 可用资金: 21万元 | 仓位变化: [1, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.65 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.05 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,-0.9] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3478,107.76] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 27.34 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 205.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 6 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 64.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 4.27 | 15.69% | -0.8 | 卖 T.CFX |
| 2025-02-26 | 4.26 | 15.69% | -0.6 | 卖 T.CFX |
| 2025-02-26 | 1.03 | 226.55% | -0.5 | 卖 BU2602.SHF |
| 2025-02-25 | 4.26 | 15.68% | 0.2 | 买 T.CFX |
| 2025-02-25 | 1.02 | 178.44% | -0.7 | 卖 BU2602.SHF |
| 2025-02-24 | 4.27 | 15.69% | -0.4 | 卖 T.CFX |
| 2025-02-24 | 1.02 | 193.09% | -0.1 | 清仓 BU2602.SHF |
| 2025-02-21 | 4.25 | 15.66% | -1.0 | 卖 T.CFX |
| 2025-02-21 | 1.00 | 0.00% | -1.0 | 卖 BU2602.SHF |
| 2025-02-20 | 1.00 | 0.00% | -0.9 | 卖 BU2602.SHF |
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