点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/47945.html半导体设备ETF易方达_通用航空ETF[159558.SZ_159378.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，年化收益率一路飘红，是投资市场的耀眼明星，累计回报稳定而高效，投资价值凸显。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：159558.SZ,159378.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| PSL.GFE | 79% | 0.6 | 43770 |
| AG2601.SHF | 112% | -0.8 | 8373 |
| 总资产: 115万元 | 总盈亏: 15万元 | 市值: 81万元 | 可用资金: 34万元 | 仓位变化: [1, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.15 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.04 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,-0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [43770,8373] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 78.68 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 17.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.17 | 112.08% | -0.8 | 卖 AG2601.SHF |
| 2025-04-02 | 1.17 | 106.94% | -0.4 | 清仓 AG2601.SHF |
| 2025-04-01 | 1.16 | 105.77% | -0.3 | 清仓 AG2601.SHF |
| 2025-03-31 | 1.17 | 110.70% | 0.7 | 清仓 AG2601.SHF |
| 2025-03-28 | 1.17 | 110.53% | -0.7 | 清仓 AG2601.SHF |
| 2025-03-27 | 1.16 | 105.95% | 0.3 | 清仓 AG2601.SHF |
| 2025-03-26 | 1.16 | 105.99% | -0.1 | 清仓 AG2601.SHF |
| 2025-03-25 | 1.15 | 97.55% | 0.6 | 清仓 AG2601.SHF |
| 2025-03-24 | 1.15 | 97.39% | -0.2 | 清仓 AG2601.SHF |
| 2025-03-21 | 1.15 | 93.64% | 0.8 | 买 AG2601.SHF |
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