点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/44276.html国泰君安济南能源供热REIT_科创芯片ETF富国[508087.SH_588810.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定且高额的年化收益率，让投资者的财富快速增长，累计回报丰厚且稳定，资产配置优选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 508087.SH | 671% | 0 | 11.015 |
| 588810.SH | 51% | 0.6 | 1.15 |
| 总资产: 112万元 | 总盈亏: 12万元 | 市值: 32万元 | 可用资金: 80万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.92 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.30 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [11.015,1.15] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 671.29 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 75.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | -1.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 12 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 79.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 1.08 | 51.23% | 0.6 | 买 588810.SH |
| 2025-03-17 | 1.17 | 671.29% | 0.0 | 清仓 508087.SH |
| 2025-03-14 | 1.08 | 53.24% | 0.4 | 买 588810.SH |
| 2025-03-14 | 1.17 | 671.29% | 0.0 | 清仓 508087.SH |
| 2025-03-13 | 1.07 | 42.56% | 0.8 | 买 588810.SH |
| 2025-03-13 | 1.17 | 671.29% | 0.0 | 清仓 508087.SH |
| 2025-03-12 | 1.07 | 42.56% | 0.0 | 清仓 588810.SH |
| 2025-03-12 | 1.17 | 671.29% | 0.0 | 清仓 508087.SH |
| 2025-03-11 | 1.07 | 42.56% | 0.0 | 清仓 588810.SH |
| 2025-03-11 | 1.17 | 671.29% | 0.0 | 清仓 508087.SH |
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