国泰君安济南能源供热REIT_科创芯片ETF富国[508087.SH_588810.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告


国泰君安济南能源供热REIT_科创芯片ETF富国[508087.SH_588810.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评]⭐⭐⭐⭐½ 4.5星评价:超凡表现,卓越非凡,稳定且高额的年化收益率,让投资者的财富快速增长,累计回报丰厚且稳定,资产配置优选。
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持仓信息
合约代码 年化收益 持仓仓位 持仓成本
508087.SH 671% 0 11.015
588810.SH 51% 0.6 1.15
总资产: 112万元 | 总盈亏: 12万元 | 市值: 32万元 | 可用资金: 80万元 | 仓位变化: [0, 0]
策略分析
指标 数值 解释
策略净值 4.92 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益
基准净值 1.30 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益
持仓仓位 [0,0.8] 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序
持仓成本 [11.015,1.15] 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序
年化收益 671.29 基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比 75.8 策略收益/最大回撤,交易风险比例
最大回撤 0.0 策略历史中,从高点的最大回撤幅度
夏普比率 4.7 策略风险调整后收益指标,越高越好
阿尔法收益 -1.4 策略历史中,相对基准的收益率
贝塔收益 0.3 策略历史中,相对市场系统风险比
连续亏损天数 12 合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分 79.2 策略指标加权综合得分,范围0~100分
交易记录
交易日期 策略净值 年化收益 持仓仓位 交易方向
2025-03-17 1.08 51.23% 0.6
588810.SH
2025-03-17 1.17 671.29% 0.0 清仓
508087.SH
2025-03-14 1.08 53.24% 0.4
588810.SH
2025-03-14 1.17 671.29% 0.0 清仓
508087.SH
2025-03-13 1.07 42.56% 0.8
588810.SH
2025-03-13 1.17 671.29% 0.0 清仓
508087.SH
2025-03-12 1.07 42.56% 0.0 清仓
588810.SH
2025-03-12 1.17 671.29% 0.0 清仓
508087.SH
2025-03-11 1.07 42.56% 0.0 清仓
588810.SH
2025-03-11 1.17 671.29% 0.0 清仓
508087.SH
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