点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/42496.html软件50ETF_黄金股ETF[159590.SZ_517520.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的优秀表现，为投资组合增添了独特的价值，累计回报较高，超越市场基准。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：159590.SZ,517520.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 603816.SH | 109% | 1 | 24.7 |
| 300405.SZ | 136% | 0.97 | 4.63 |
| 总资产: 421366万元 | 总盈亏: 421266万元 | 市值: 409515万元 | 可用资金: 11852万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4213.66 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.59 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0.97] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [24.7,4.63] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 109.47 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 31262.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 526.21 | 109.47% | 1.0 | 买 603816.SH |
| 2025-04-03 | 7901.12 | 136.37% | 1.0 | 买 300405.SZ |
| 2025-04-02 | 540.91 | 110.15% | 1.0 | 买 603816.SH |
| 2025-04-02 | 7901.12 | 136.37% | 0.0 | 清仓 300405.SZ |
| 2025-04-01 | 544.96 | 110.34% | 1.0 | 买 603816.SH |
| 2025-04-01 | 7953.33 | 136.52% | 1.0 | 买 300405.SZ |
| 2025-03-31 | 545.34 | 110.35% | 0.2 | 买 603816.SH |
| 2025-03-31 | 7841.56 | 136.20% | 0.8 | 买 300405.SZ |
| 2025-03-28 | 545.34 | 110.35% | 0.0 | 清仓 603816.SH |
| 2025-03-28 | 7952.94 | 136.52% | 0.8 | 买 300405.SZ |
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