微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/24064.html科创100指数ETF_中概互联ETF[588030.SH_159605.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率一路飘红，是投资市场的耀眼明星，累计回报远超市场均值，投资性价比高。 |
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合约代码：588030.SH,159605.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 931469.CSI | 77% |  |
|
| 399967.SZ | 82% | |
|
|
总资产: 8941814万元 |
总盈亏: 8941714万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 89418.14 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 5.46 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 76.85 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 924939.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 28 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 81.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
931469.CSI |
|
升级VIP解锁 | |
|
399967.SZ |
| 2025-04-08 | 8.28 | 76.85% | 0.0 | 清仓 931469.CSI |
| 2025-04-08 | 169689.00 | 81.11% | 1.0 | 买 399967.SZ |
| 2025-04-07 | 8.34 | 77.19% | 1.0 | 买 931469.CSI |
| 2025-04-07 | 166337.00 | 80.93% | 1.0 | 买 399967.SZ |
| 2025-04-03 | 9.59 | 84.00% | 1.0 | 买 931469.CSI |
| 2025-04-03 | 180641.00 | 81.67% | 0.9 | 买 399967.SZ |
| 2025-04-02 | 9.75 | 84.87% | 1.0 | 买 931469.CSI |
| 2025-04-02 | 180641.00 | 81.67% | 0.0 | 清仓 399967.SZ |
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