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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定增长的年化收益率，是投资稳健性的有力体现，累计回报远超同类产品，优势尽显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IC2506.CFX | 114% | 0.8 | 5810.6 |
| SN2509.SHF | 100% | -0.5 | 264200 |
| 总资产: 139万元 | 总盈亏: 39万元 | 市值: 90万元 | 可用资金: 49万元 | 仓位变化: [2, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.39 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.10 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,-0.5] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5810.6,264200] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 113.97 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 19.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.41 | 98.90% | 0.0 | 清仓 SN2509.SHF |
| 2025-03-21 | 1.37 | 113.97% | 0.8 | 买 IC2506.CFX |
| 2025-03-20 | 1.42 | 101.49% | 0.4 | 清仓 SN2509.SHF |
| 2025-03-20 | 1.35 | 107.67% | -0.8 | 卖 IC2506.CFX |
| 2025-03-19 | 1.42 | 100.86% | -0.4 | 清仓 SN2509.SHF |
| 2025-03-19 | 1.34 | 104.59% | -0.8 | 卖 IC2506.CFX |
| 2025-03-18 | 1.43 | 103.34% | -0.8 | 清仓 SN2509.SHF |
| 2025-03-18 | 1.34 | 103.84% | -0.6 | 卖 IC2506.CFX |
| 2025-03-17 | 1.43 | 104.95% | 0.4 | 清仓 SN2509.SHF |
| 2025-03-17 | 1.35 | 105.98% | -1.0 | 卖 IC2506.CFX |
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