点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/22045.html标普消费ETF_科创100ETF易方达[159529.SZ_588210.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定且高额的年化收益率，让投资者的财富快速增长，累计回报丰厚且稳定，资产配置优选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159529.SZ | 104% | 0 | 1.596 |
| 588210.SH | 112% | 0.6 | 1.018 |
| 总资产: 248万元 | 总盈亏: 148万元 | 市值: 82万元 | 可用资金: 166万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.92 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.30 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [11.015,1.15] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 671.29 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 75.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | -1.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 12 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 79.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 2.73 | 112.47% | 0.6 | 买 588210.SH |
| 2025-03-17 | 2.23 | 104.44% | 0.0 | 清仓 159529.SZ |
| 2025-03-14 | 2.73 | 112.41% | 0.2 | 买 588210.SH |
| 2025-03-14 | 2.20 | 102.05% | 0.8 | 买 159529.SZ |
| 2025-03-13 | 2.71 | 111.06% | 0.5 | 买 588210.SH |
| 2025-03-13 | 2.20 | 102.05% | 0.0 | 清仓 159529.SZ |
| 2025-03-12 | 2.72 | 111.78% | 0.2 | 买 588210.SH |
| 2025-03-12 | 2.11 | 94.54% | 0.6 | 买 159529.SZ |
| 2025-03-11 | 2.73 | 112.15% | 0.4 | 买 588210.SH |
| 2025-03-11 | 1.93 | 79.56% | 1.0 | 买 159529.SZ |
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