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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的优秀表现，为投资组合增添了独特的价值，累计回报超越市场同类，展现强大竞争力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 605136.SH | 146% | 0 | 7.59 |
| 300633.SZ | 160% | 0 | 30.39 |
| 总资产: 103130万元 | 总盈亏: 103030万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 103130万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1031.30 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 3.26 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [7.59,30.39] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 146.18 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 11291.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 40 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 2006.17 | 159.63% | 0.0 | 清仓 300633.SZ |
| 2025-03-21 | 56.43 | 146.18% | 0.0 | 清仓 605136.SH |
| 2025-03-21 | 2001.13 | 159.55% | 0.4 | 买 300633.SZ |
| 2025-03-20 | 56.43 | 146.18% | 0.0 | 清仓 605136.SH |
| 2025-03-20 | 2001.13 | 159.55% | 0.0 | 清仓 300633.SZ |
| 2025-03-19 | 56.43 | 146.18% | 0.0 | 清仓 605136.SH |
| 2025-03-19 | 1976.06 | 159.14% | 0.2 | 买 300633.SZ |
| 2025-03-18 | 56.43 | 146.18% | 0.0 | 清仓 605136.SH |
| 2025-03-18 | 1975.79 | 159.13% | 0.2 | 买 300633.SZ |
| 2025-03-17 | 56.43 | 146.18% | 0.0 | 清仓 605136.SH |
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