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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定增长的年化收益率，是投资稳健性的有力体现，累计回报长期稳定，是稳健投资之选。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：502013.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 90005114.SZ | 3325% | 0.1 | 0.223 |
| SC2505P570.INE | 1811490% | -0.6 | 19.6 |
| 总资产: 288万元 | 总盈亏: 188万元 | 市值: 125万元 | 可用资金: 164万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.88 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.63 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.1,-0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.223,19.6] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 3324.79 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 15.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 9.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 3.83 | 1811490.00% | -0.6 | 卖 SC2505P570.INE |
| 2025-04-01 | 1.93 | 3324.79% | 0.1 | 买 90005114.SZ |
| 2025-03-31 | 3.00 | 307150.00% | -0.6 | 卖 SC2505P570.INE |
| 2025-03-31 | 1.82 | 2384.90% | -0.8 | 卖 90005114.SZ |
| 2025-03-28 | 4.03 | 2628680.00% | -1.0 | 卖 SC2505P570.INE |
| 2025-03-27 | 3.77 | 1611160.00% | -1.0 | 卖 SC2505P570.INE |
| 2025-03-26 | 3.66 | 1286990.00% | -1.0 | 卖 SC2505P570.INE |
| 2025-03-26 | 1.87 | 2739.93% | -0.8 | 卖 90005114.SZ |
| 2025-03-25 | 3.47 | 872688.00% | -1.0 | 卖 SC2505P570.INE |
| 2025-03-25 | 1.82 | 2378.29% | -1.0 | 卖 90005114.SZ |
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