微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/71181.html上证50指数期权2505认购2700_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认购4.30[HO2505-C-2700.CFX_10008015.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的增长势头迅猛，前景一片光明，累计回报丰厚，为投资者带来惊喜。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：HO2505-C-2700.CFX,10008015.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300902.SZ | 147% | 0.4 | 19.78 |
| 688261.SH | 166% | 0.6 | 41.29 |
| 总资产: 3824万元 | 总盈亏: 3724万元 | 市值: 1745万元 | 可用资金: 2079万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 38.24 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.56 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [19.78,41.29] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 147.44 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 500.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 21.54 | 166.09% | 0.6 | 买 688261.SH |
| 2025-03-31 | 54.94 | 147.44% | 0.4 | 买 300902.SZ |
| 2025-03-28 | 21.77 | 166.97% | 0.6 | 买 688261.SH |
| 2025-03-28 | 54.94 | 147.44% | 0.0 | 清仓 300902.SZ |
| 2025-03-27 | 22.07 | 168.13% | 0.8 | 买 688261.SH |
| 2025-03-27 | 55.25 | 147.76% | 0.2 | 买 300902.SZ |
| 2025-03-26 | 22.02 | 167.94% | 0.8 | 买 688261.SH |
| 2025-03-26 | 55.25 | 147.76% | 0.0 | 清仓 300902.SZ |
| 2025-03-25 | 22.02 | 167.94% | 0.4 | 买 688261.SH |
| 2025-03-25 | 55.25 | 147.76% | 0.0 | 清仓 300902.SZ |
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