微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/67666.html嘉实中证500ETF期权2504认购2.25_华泰柏瑞沪深300ETF期权2504认购3.80[90005202.SZ_10008950.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，超高的年化收益率水平，展示了投资的强大竞争力，累计回报成绩斐然，展现卓越实力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 513920.SH | 72% | 0 | 1.401 |
| 159502.SZ | 58% | 0 | 0.955 |
| 总资产: 183万元 | 总盈亏: 83万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 183万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.83 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.18 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.401,0.955] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 71.98 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 35.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 79.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.94 | 71.98% | 0.0 | 清仓 513920.SH |
| 2025-03-25 | 1.73 | 57.53% | 0.0 | 清仓 159502.SZ |
| 2025-03-24 | 1.94 | 72.46% | 0.3 | 买 513920.SH |
| 2025-03-24 | 1.73 | 57.53% | 0.0 | 清仓 159502.SZ |
| 2025-03-21 | 1.94 | 72.47% | 0.1 | 买 513920.SH |
| 2025-03-21 | 1.72 | 56.98% | 0.4 | 买 159502.SZ |
| 2025-03-20 | 1.94 | 72.47% | 0.0 | 清仓 513920.SH |
| 2025-03-20 | 1.72 | 56.98% | 0.0 | 清仓 159502.SZ |
| 2025-03-19 | 1.94 | 72.47% | 0.0 | 清仓 513920.SH |
| 2025-03-19 | 1.70 | 55.05% | 1.0 | 买 159502.SZ |
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