创业板增强ETF[159675.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告


创业板增强ETF[159675.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评]⭐⭐⭐⭐☆ 4.0星评价:表现优异,令人称赏,出色的年化收益率体现了投资的前瞻性和创新性,累计回报远超市场均值,投资性价比高。
DeepSeek实盘预测
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合约代码:159675.SZ
持仓信息
合约代码 年化收益 昨日仓位 持仓成本
10007630.SH 7857240% -0.8 0.0001
HO2506-C-2600.CFX 30799% -1 112.2
总资产: 4910万元 | 总盈亏: 4810万元 | 市值: 4754万元 | 可用资金: 156万元 | 仓位变化: [0, -2]

策略分析
指标 数值 解释
策略净值 49.10 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益
基准净值 0.02 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益
持仓仓位 [-0.8,-1] 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序
持仓成本 [0.0001,112.2] 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序
年化收益 7857240.00 基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比 119.1 策略收益/最大回撤,交易风险比例
最大回撤 0.4 策略历史中,从高点的最大回撤幅度
夏普比率 5.6 策略风险调整后收益指标,越高越好
阿尔法收益 19.1 策略历史中,相对基准的收益率
贝塔收益 -0.4 策略历史中,相对市场系统风险比
连续亏损天数 4.5 合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分 75.4 策略指标加权综合得分,范围0~100分
交易记录
交易日期 策略净值 年化收益 持仓仓位 交易方向
2025-04-01 82.59 30799.00% -1.0
HO2506-C-2600.CFX
2025-03-31 85.39 32165.20% 1.0
HO2506-C-2600.CFX
2025-03-28 87.26 33090.50% 0.4
HO2506-C-2600.CFX
2025-03-27 89.75 34324.70% 0.8
HO2506-C-2600.CFX
2025-03-26 87.51 33212.10% 0.6
HO2506-C-2600.CFX
2025-03-26 15.62 7857240.00% -0.8
10007630.SH
2025-03-25 83.43 31210.30% -0.6
HO2506-C-2600.CFX
2025-03-25 10.41 1489620.00% -1.0
10007630.SH
2025-03-24 86.13 32530.80% 0.8
HO2506-C-2600.CFX
2025-03-24 10.41 1489620.00% -0.8
10007630.SH
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