微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/133954.html嘉实中证500ETF期权2505认购2.15_嘉实中证500ETF期权2505认购2.30[90005289.SZ_90005292.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，令人瞩目的年化收益率，是投资智慧和努力的结晶，累计回报表现卓越，市场认可度高。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：90005289.SZ,90005292.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505P490.INE | 29868400000% | -0.3 | 0.5 |
| HO2506-C-2900.CFX | 47018% | -0.6 | 21.4 |
| 总资产: 1494万元 | 总盈亏: 1394万元 | 市值: 788万元 | 可用资金: 706万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 14.94 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.04 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.3,-0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.5,21.4] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 29868400000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 163.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 27.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 7.23 | 29868400000.00% | -0.3 | 卖 SC2505P490.INE |
| 2025-04-03 | 22.64 | 47018.40% | -0.6 | 卖 HO2506-C-2900.CFX |
| 2025-04-02 | 7.23 | 29868400000.00% | -0.5 | 卖 SC2505P490.INE |
| 2025-04-02 | 23.08 | 48840.60% | -1.0 | 卖 HO2506-C-2900.CFX |
| 2025-04-01 | 7.23 | 29868400000.00% | -0.3 | 卖 SC2505P490.INE |
| 2025-04-01 | 21.56 | 42662.00% | -1.0 | 卖 HO2506-C-2900.CFX |
| 2025-03-31 | 7.23 | 29868400000.00% | -0.4 | 卖 SC2505P490.INE |
| 2025-03-31 | 21.44 | 42229.00% | -0.2 | 卖 HO2506-C-2900.CFX |
| 2025-03-28 | 12.05 | 4610200000000.00% | -0.8 | 卖 SC2505P490.INE |
| 2025-03-28 | 21.44 | 42229.00% | 0.0 | 清仓 HO2506-C-2900.CFX |
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