微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/133659.html易方达上证科创板50ETF期权2505认沽0.85_嘉实中证500ETF期权2505认购2.45[10009132.SH_90005295.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现优异，为投资的成功奠定了坚实基础，累计回报不断攀升，投资收益可观。 |
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合约代码：10009132.SH,90005295.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C530.INE | 40438% |  |
|
| SC2505C600.INE | 14067800% | |
|
|
总资产: 434万元 |
总盈亏: 334万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.34 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.09 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 40438.20 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 11.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.4 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 23.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
SC2505C600.INE |
|
升级VIP解锁 | |
|
SC2505C530.INE |
| 2025-04-03 | 6.04 | 12364400.00% | -0.1 | 卖 SC2505C600.INE |
| 2025-04-03 | 2.51 | 40438.20% | 0.6 | 买 SC2505C530.INE |
| 2025-04-02 | 6.04 | 12364400.00% | -0.1 | 卖 SC2505C600.INE |
| 2025-04-02 | 3.42 | 303077.00% | 0.8 | 买 SC2505C530.INE |
| 2025-04-01 | 6.04 | 12364400.00% | 0.2 | 买 SC2505C600.INE |
| 2025-04-01 | 3.64 | 450805.00% | 0.5 | 买 SC2505C530.INE |
| 2025-03-31 | 6.04 | 12364400.00% | -0.8 | 卖 SC2505C600.INE |
| 2025-03-31 | 3.64 | 450805.00% | 0.2 | 买 SC2505C530.INE |
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