微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/133643.html易方达上证科创板50ETF期权2505认购1.25_棕榈油期权2508认沽9000[10009131.SH_P2508-P-9000.DCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现出众，为投资市场带来了新的活力，累计回报长期保持增长，投资安全性高。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：10009131.SH,P2508-P-9000.DCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505P460.INE | 12020400000000% | -0.3 | 0.15 |
| 90005133.SZ | 270896% | -0.4 | 0.0293 |
| 总资产: 486万元 | 总盈亏: 386万元 | 市值: 159万元 | 可用资金: 327万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.86 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.27 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.3,-0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.15,0.0293] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 12020400000000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 40.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 30.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 7.08 | 12020400000000.00% | -0.3 | 卖 SC2505P460.INE |
| 2025-04-03 | 2.65 | 270896.00% | -0.4 | 卖 90005133.SZ |
| 2025-04-02 | 7.08 | 12020400000000.00% | -0.3 | 卖 SC2505P460.INE |
| 2025-04-02 | 2.79 | 411241.00% | 0.4 | 买 90005133.SZ |
| 2025-04-01 | 7.08 | 12020400000000.00% | -0.3 | 卖 SC2505P460.INE |
| 2025-04-01 | 2.76 | 373054.00% | 1.0 | 买 90005133.SZ |
| 2025-03-31 | 7.08 | 12020400000000.00% | -0.2 | 卖 SC2505P460.INE |
| 2025-03-28 | 7.08 | 12020400000000.00% | -0.4 | 卖 SC2505P460.INE |
| 2025-03-28 | 2.73 | 340875.00% | 0.4 | 买 90005133.SZ |
| 2025-03-27 | 6.44 | 3470060000000.00% | -0.2 | 卖 SC2505P460.INE |
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