微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/132856.html易方达上证科创板50ETF期权2504认沽0.90_棕榈油期权2508认沽8700[10009030.SH_P2508-P-8700.DCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的出色表现，是投资成功的重要支撑，累计回报不断创造佳绩，彰显投资实力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：10009030.SH,P2508-P-8700.DCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123232.SZ | 40% | 1 | 123.023 |
| 123089.SZ | 71% | 0 | 135.461 |
| 总资产: 557万元 | 总盈亏: 457万元 | 市值: 77万元 | 可用资金: 480万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.57 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.31 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [123.023,135.461] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 39.59 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 55.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.54 | 39.59% | 1.0 | 买 123232.SZ |
| 2025-04-03 | 9.60 | 70.58% | 0.0 | 清仓 123089.SZ |
| 2025-04-02 | 1.55 | 40.59% | 1.0 | 买 123232.SZ |
| 2025-04-02 | 9.60 | 70.58% | 0.0 | 清仓 123089.SZ |
| 2025-04-01 | 1.54 | 39.77% | 1.0 | 买 123232.SZ |
| 2025-04-01 | 9.70 | 70.99% | 1.0 | 买 123089.SZ |
| 2025-03-31 | 1.55 | 40.21% | 0.6 | 买 123232.SZ |
| 2025-03-31 | 9.66 | 70.82% | 0.2 | 买 123089.SZ |
| 2025-03-28 | 1.55 | 40.21% | 0.0 | 清仓 123232.SZ |
| 2025-03-28 | 9.66 | 70.82% | 0.0 | 清仓 123089.SZ |
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