![嘉实中证500ETF期权2506认购2.30[90004842.SZ]](https://www.swtool.com/wp-content/uploads/swtool-covers/cover-127226.png)
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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的卓越表现，赢得了市场的高度认可，累计回报长期稳定，是稳健投资之选。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：90004842.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C475.INE | 665314% | -0.1 | 71.75 |
| SC2505P455.INE | 31788800000000% | -0.8 | 0.1 |
| 总资产: 484万元 | 总盈亏: 384万元 | 市值: 315万元 | 可用资金: 169万元 | 仓位变化: [1, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.84 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.61 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.1,-0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [71.75,0.1] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 665314.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 27.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.3 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 9.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 34.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 1.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 7.63 | 31788800000000.00% | -0.8 | 卖 SC2505P455.INE |
| 2025-04-03 | 2.06 | 665314.00% | -0.1 | 卖 SC2505C475.INE |
| 2025-04-02 | 7.63 | 31788800000000.00% | -0.6 | 卖 SC2505P455.INE |
| 2025-04-01 | 7.63 | 31788800000000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P455.INE |
| 2025-03-31 | 5.72 | 747499000000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P455.INE |
| 2025-03-28 | 11.44 | 6276990000000000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P455.INE |
| 2025-03-27 | 8.58 | 147600000000000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P455.INE |
| 2025-03-27 | 1.83 | 153019.00% | 0.4 | 买 SC2505C475.INE |
| 2025-03-26 | 8.58 | 147600000000000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P455.INE |
| 2025-03-26 | 1.83 | 153019.00% | 0.0 | 清仓 SC2505C475.INE |
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