![沪深300指数期权2512认购4200[IO2512-C-4200.CFX]](https://www.swtool.com/wp-content/uploads/swtool-covers/cover-126393.png)
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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报增长稳定，市场竞争力强。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：IO2512-C-4200.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IO2512-C-4200.CFX | 21520% | -1 | 97 |
| 总资产: 443万元 | 总盈亏: 343万元 | 市值: 443万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.43 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.35 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [97] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 21519.80 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 35.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 10.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 4.43 | 21519.80% | -1.0 | 卖 IO2512-C-4200.CFX |
| 2025-04-02 | 4.20 | 17742.00% | -1.0 | 卖 IO2512-C-4200.CFX |
| 2025-04-01 | 4.21 | 17868.50% | -1.0 | 卖 IO2512-C-4200.CFX |
| 2025-03-31 | 4.12 | 16539.20% | -0.5 | 卖 IO2512-C-4200.CFX |
| 2025-03-28 | 4.39 | 20875.00% | 0.8 | 买 IO2512-C-4200.CFX |
| 2025-03-27 | 4.38 | 20718.40% | 0.6 | 买 IO2512-C-4200.CFX |
| 2025-03-26 | 4.40 | 21137.40% | 0.8 | 买 IO2512-C-4200.CFX |
| 2025-03-25 | 4.49 | 22712.90% | 0.4 | 买 IO2512-C-4200.CFX |
| 2025-03-24 | 4.56 | 24018.90% | 0.6 | 买 IO2512-C-4200.CFX |
| 2025-03-21 | 4.56 | 24018.90% | 0.0 | 清仓 IO2512-C-4200.CFX |
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