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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路飘红，是投资市场的耀眼明星，累计回报优秀，实现财富增值。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：OI505C8800.ZCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 603273.SH | 164% | 1 | 16.88 |
| 002857.SZ | 127% | 0 | 15.09 |
| 总资产: 36545万元 | 总盈亏: 36445万元 | 市值: 204万元 | 可用资金: 36341万元 | 仓位变化: [1, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 365.45 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.28 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [16.88,15.09] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 164.10 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 5288.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 4.08 | 164.10% | 1.0 | 买 603273.SH |
| 2025-04-03 | 726.82 | 127.03% | 0.0 | 清仓 002857.SZ |
| 2025-04-02 | 4.08 | 164.10% | 0.0 | 清仓 603273.SH |
| 2025-04-02 | 729.71 | 127.15% | 1.0 | 买 002857.SZ |
| 2025-04-01 | 4.08 | 164.53% | 1.0 | 买 603273.SH |
| 2025-04-01 | 725.86 | 127.00% | 1.0 | 买 002857.SZ |
| 2025-03-31 | 4.06 | 163.27% | 0.7 | 买 603273.SH |
| 2025-03-31 | 725.86 | 127.00% | 0.0 | 清仓 002857.SZ |
| 2025-03-28 | 4.13 | 166.43% | 0.3 | 买 603273.SH |
| 2025-03-28 | 725.86 | 127.00% | 0.0 | 清仓 002857.SZ |
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