微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/120166.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2504认购3.80_原油期权2505P460[10008950.SH_SC2505P460.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，出色的年化收益率体现了投资的高效管理和精准运营，累计回报增长稳定，市场竞争力强。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：10008950.SH,SC2505P460.INE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| NR2508.INE | 121% | 0.2 | 14425 |
| LC2510.GFE | 72% | 0 | 75320 |
| 总资产: 144万元 | 总盈亏: 44万元 | 市值: 16万元 | 可用资金: 128万元 | 仓位变化: [-0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.44 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.99 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [14425,75320] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 120.71 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 16.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.61 | 120.71% | 0.2 | 清仓 NR2508.INE |
| 2025-04-02 | 1.27 | 71.67% | 0.0 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-04-01 | 1.61 | 120.39% | 0.5 | 清仓 NR2508.INE |
| 2025-04-01 | 1.28 | 74.13% | 0.6 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-03-31 | 1.61 | 120.60% | -0.2 | 清仓 NR2508.INE |
| 2025-03-31 | 1.28 | 74.13% | 0.0 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-03-28 | 1.61 | 120.29% | 0.8 | 清仓 NR2508.INE |
| 2025-03-28 | 1.28 | 73.80% | -0.4 | 清仓 LC2510.GFE |
| 2025-03-27 | 1.57 | 113.19% | -0.8 | 清仓 NR2508.INE |
| 2025-03-27 | 1.28 | 73.64% | 0.2 | 清仓 LC2510.GFE |
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