微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/113607.html嘉实中证500ETF期权2504认沽2.30_上证50指数期权2603认购2600[90005212.SZ_HO2603-C-2600.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报丰厚且稳定，资产配置优选，年化收益率一路飙升，是投资成功的显著标志。 |
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合约代码：90005212.SZ,HO2603-C-2600.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 588310.SH | 50% |  |
|
|
总资产: 390万元 |
总盈亏: 290万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: []
| |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.90 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.55 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 50.01 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 25.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 1.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.7 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 27 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
588310.SH |
|
升级VIP解锁 | |
|
588310.SH |
| 2025-04-07 | 3.91 | 50.18% | 1.0 | 买 588310.SH |
| 2025-04-03 | 4.32 | 54.73% | 1.0 | 买 588310.SH |
| 2025-04-02 | 4.32 | 54.73% | 0.0 | 清仓 588310.SH |
| 2025-04-01 | 4.32 | 54.73% | 0.0 | 清仓 588310.SH |
| 2025-03-31 | 4.32 | 54.73% | 0.0 | 清仓 588310.SH |
| 2025-03-28 | 4.35 | 55.00% | 0.6 | 买 588310.SH |
| 2025-03-27 | 4.35 | 55.00% | 0.0 | 清仓 588310.SH |
| 2025-03-26 | 4.35 | 54.97% | 0.4 | 买 588310.SH |
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