微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/110542.html原油期权2505C520_上证50指数期权2505认购2800[SC2505C520.INE_HO2505-C-2800.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的优秀表现，为投资组合的优化提供了有力支持，累计回报显著，提升投资魅力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：SC2505C520.INE,HO2505-C-2800.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C520.INE | 808749% | 0.6 | 33.65 |
| HO2505-C-2800.CFX | 1080810000% | -1 | 15.4 |
| 总资产: 434万元 | 总盈亏: 334万元 | 市值: 364万元 | 可用资金: 70万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.34 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.22 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,-1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [33.65,15.4] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 808749.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 24.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 24.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 3.52 | 808749.00% | 0.6 | 买 SC2505C520.INE |
| 2025-04-02 | 5.16 | 1080810000.00% | -1.0 | 卖 HO2505-C-2800.CFX |
| 2025-04-01 | 3.71 | 1179300.00% | 0.5 | 买 SC2505C520.INE |
| 2025-04-01 | 4.77 | 488982000.00% | -0.8 | 卖 HO2505-C-2800.CFX |
| 2025-03-31 | 3.71 | 1179300.00% | 0.5 | 买 SC2505C520.INE |
| 2025-03-31 | 4.23 | 152340000.00% | -0.8 | 卖 HO2505-C-2800.CFX |
| 2025-03-28 | 4.05 | 2226790.00% | 0.5 | 买 SC2505C520.INE |
| 2025-03-28 | 4.05 | 99199900.00% | -0.8 | 卖 HO2505-C-2800.CFX |
| 2025-03-27 | 3.99 | 1997830.00% | 0.5 | 买 SC2505C520.INE |
| 2025-03-27 | 3.99 | 85329900.00% | -0.2 | 卖 HO2505-C-2800.CFX |
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