微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/68087.html国证芯片_港股通消费[980017.SZ_931454.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，出色的年化收益率体现了投资的前瞻性和创新性，累计回报丰厚且稳定，资产配置优选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 980017.SZ | 83% | 0.8 | 9154.68 |
| 931454.CSI | 70% | 0 | 1612.14 |
| 总资产: 2114万元 | 总盈亏: 2014万元 | 市值: 1362万元 | 可用资金: 752万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.87 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.17 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.149,1.248] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 95.54 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 92.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 89.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 34.04 | 83.40% | 0.8 | 买 980017.SZ |
| 2025-03-26 | 8.24 | 70.09% | 0.0 | 清仓 931454.CSI |
| 2025-03-25 | 34.15 | 83.49% | 0.8 | 买 980017.SZ |
| 2025-03-25 | 8.24 | 70.09% | 0.0 | 清仓 931454.CSI |
| 2025-03-24 | 34.63 | 83.94% | 0.8 | 买 980017.SZ |
| 2025-03-24 | 8.30 | 70.40% | 0.2 | 买 931454.CSI |
| 2025-03-21 | 34.41 | 83.73% | 1.0 | 买 980017.SZ |
| 2025-03-21 | 8.30 | 70.40% | 0.0 | 清仓 931454.CSI |
| 2025-03-20 | 34.91 | 84.19% | 0.6 | 买 980017.SZ |
| 2025-03-20 | 8.47 | 71.27% | 0.7 | 买 931454.CSI |
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