微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/57625.html中证影视_中证国防[930781.CSI_399973.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报持续创新高，投资正当时，夏普比率优秀水平，彰显策略的强大效能。 |
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DeepSeek的策略让我在投资中证影视时更加从容...
作为一个量化交易爱好者，DeepSeek的策略让我...
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123099.SZ | 45% | 0 | 93.549 |
| 123157.SZ | 66% | 1 | 130.791 |
| 总资产: 402万元 | 总盈亏: 302万元 | 市值: 179万元 | 可用资金: 223万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.02 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.00 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [93.549,130.791] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 44.82 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 36.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 79.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 3.64 | 69.68% | 0.2 | 买 123157.SZ |
| 2025-02-27 | 4.46 | 45.64% | 0.0 | 清仓 123099.SZ |
| 2025-02-26 | 3.58 | 68.58% | 0.6 | 买 123157.SZ |
| 2025-02-26 | 4.46 | 45.64% | 0.0 | 清仓 123099.SZ |
| 2025-02-25 | 3.58 | 68.54% | 0.4 | 买 123157.SZ |
| 2025-02-25 | 4.46 | 45.64% | 0.0 | 清仓 123099.SZ |
| 2025-02-24 | 3.58 | 68.66% | 0.4 | 买 123157.SZ |
| 2025-02-24 | 4.45 | 45.55% | 0.3 | 清仓 123099.SZ |
| 2025-02-21 | 3.60 | 68.96% | 0.6 | 买 123157.SZ |
| 2025-02-21 | 4.45 | 45.55% | 0.0 | 清仓 123099.SZ |
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作为一个量化交易爱好者，DeepSeek的策略让我对AI的潜力有了更深的认识。它在中证影视和中证国防上的表现非常出色，不仅提高了我的投资回报，还让我对未来的市场充满了信心。