微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/53673.html软件开发_绿色煤炭[932094.CSI_399436.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现优异，是投资成功的重要保障，累计回报在波动市场中仍保持良好，实力不凡。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SI2508.GFE | 107% | -0.4 | 11525 |
| SS2505.SHF | 51% | -0.1 | 13350 |
| 总资产: 148万元 | 总盈亏: 48万元 | 市值: 38万元 | 可用资金: 110万元 | 仓位变化: [1, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.48 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.86 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.4,-0.1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [11525,13350] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 106.96 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 27.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 72.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.42 | 51.02% | -0.1 | 清仓 SS2505.SHF |
| 2025-03-21 | 1.54 | 106.96% | -1.0 | 卖 SI2508.GFE |
| 2025-03-20 | 1.42 | 51.02% | 0.0 | 清仓 SS2505.SHF |
| 2025-03-20 | 1.55 | 107.52% | -0.8 | 卖 SI2508.GFE |
| 2025-03-19 | 1.42 | 51.02% | 0.0 | 清仓 SS2505.SHF |
| 2025-03-19 | 1.54 | 105.08% | -1.0 | 卖 SI2508.GFE |
| 2025-03-18 | 1.42 | 50.83% | 0.4 | 清仓 SS2505.SHF |
| 2025-03-18 | 1.52 | 101.53% | -1.0 | 卖 SI2508.GFE |
| 2025-03-17 | 1.40 | 49.36% | -0.6 | 清仓 SS2505.SHF |
| 2025-03-17 | 1.52 | 100.86% | -0.8 | 卖 SI2508.GFE |
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