微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/30724.html文化指数_380能源[399248.SZ_000104.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色表现，彰显了投资的专业水准，累计回报稳定增长趋势明显，投资潜力巨大。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 000698.SH | 74% | 0.2 | 1049.32 |
| 399693.SZ | 72% | 0.1 | 4736.9 |
| 总资产: 52157万元 | 总盈亏: 52057万元 | 市值: 5305万元 | 可用资金: 46852万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 521.57 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.79 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0.1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1049.32,4736.9] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 73.64 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 5003.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1025.32 | 72.42% | 0.1 | 买 399693.SZ |
| 2025-03-21 | 17.81 | 73.64% | 0.2 | 买 000698.SH |
| 2025-03-20 | 1025.32 | 72.42% | 0.0 | 清仓 399693.SZ |
| 2025-03-20 | 17.87 | 73.74% | 0.1 | 买 000698.SH |
| 2025-03-19 | 1026.30 | 72.43% | 0.3 | 买 399693.SZ |
| 2025-03-19 | 17.92 | 73.83% | 0.3 | 买 000698.SH |
| 2025-03-18 | 1027.67 | 72.45% | 0.1 | 买 399693.SZ |
| 2025-03-18 | 17.93 | 73.86% | 0.1 | 买 000698.SH |
| 2025-03-17 | 1027.25 | 72.45% | 0.1 | 买 399693.SZ |
| 2025-03-17 | 17.91 | 73.82% | 0.5 | 买 000698.SH |
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