微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/28912.html创业小盘_创业创新[399020.SZ_399018.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定增长的年化收益率，是投资稳健性的有力体现，累计回报表现优异，凸显投资智慧。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 399019.SZ | 106% | 0.4 | 3931.02 |
| 931787.CSI | 88% | 0.5 | 884.594 |
| 总资产: 415万元 | 总盈亏: 315万元 | 市值: 194万元 | 可用资金: 221万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.15 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.99 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.5] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3931.02,884.594] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 106.08 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 54.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 15 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 87.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 5.65 | 87.74% | 0.5 | 买 931787.CSI |
| 2025-03-21 | 2.65 | 106.08% | 0.4 | 买 399019.SZ |
| 2025-03-20 | 5.80 | 89.61% | 0.6 | 买 931787.CSI |
| 2025-03-20 | 2.65 | 106.08% | 0.0 | 清仓 399019.SZ |
| 2025-03-19 | 5.76 | 89.13% | 0.8 | 买 931787.CSI |
| 2025-03-19 | 2.66 | 106.65% | 0.4 | 买 399019.SZ |
| 2025-03-18 | 5.70 | 88.43% | 0.8 | 买 931787.CSI |
| 2025-03-18 | 2.66 | 106.65% | 0.0 | 清仓 399019.SZ |
| 2025-03-17 | 5.57 | 86.85% | 0.8 | 买 931787.CSI |
| 2025-03-17 | 2.66 | 106.65% | 0.0 | 清仓 399019.SZ |
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