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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报稳定而高效，投资价值凸显，夏普比率在市场变化中灵活调整，保持优势地位。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123130.SZ,113047.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123130.SZ | 45% | 1 | 114.916 |
| 113047.SH | 40% | 1 | 121.594 |
| 总资产: 362万元 | 总盈亏: 262万元 | 市值: 362万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.62 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.20 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [114.916,121.594] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 45.21 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 45.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 70.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 3.47 | 45.21% | 1.0 | 买 123130.SZ |
| 2025-04-01 | 3.77 | 40.45% | 1.0 | 买 113047.SH |
| 2025-03-31 | 3.47 | 45.21% | 0.0 | 清仓 123130.SZ |
| 2025-03-31 | 3.75 | 40.29% | 0.8 | 买 113047.SH |
| 2025-03-28 | 3.46 | 45.16% | 0.8 | 买 123130.SZ |
| 2025-03-28 | 3.78 | 40.54% | 0.9 | 买 113047.SH |
| 2025-03-27 | 3.49 | 45.54% | 1.0 | 买 123130.SZ |
| 2025-03-27 | 3.78 | 40.55% | 0.8 | 买 113047.SH |
| 2025-03-26 | 3.50 | 45.62% | 0.8 | 买 123130.SZ |
| 2025-03-26 | 3.78 | 40.61% | 0.6 | 买 113047.SH |
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