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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，出色的年化收益率反映了投资的精准把握和高效运作，累计回报长期向好趋势确立，投资正逢其时。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123120.SZ,127038.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| RM507C2150.ZCE | 89% | -0.6 | 0 |
| SM601P5600.ZCE | 1762200% | -1 | 0 |
| 总资产: 131万元 | 总盈亏: 31万元 | 市值: 109万元 | 可用资金: 22万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.31 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.76 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.6,-1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0,0] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 88.84 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 100.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 13.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -1.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.54 | 1762200.00% | -1.0 | 清仓 SM601P5600.ZCE |
| 2025-04-01 | 1.29 | 35572.90% | -1.0 | 清仓 SM601P5600.ZCE |
| 2025-03-31 | 1.18 | 4659.85% | -1.0 | 清仓 SM601P5600.ZCE |
| 2025-03-27 | 1.18 | 4659.85% | -1.0 | 清仓 SM601P5600.ZCE |
| 2025-03-26 | 1.17 | 3184.70% | -1.0 | 清仓 SM601P5600.ZCE |
| 2025-03-26 | 1.09 | 88.84% | -0.7 | 清仓 RM507C2150.ZCE |
| 2025-03-25 | 1.08 | 520.88% | -1.0 | 清仓 SM601P5600.ZCE |
| 2025-03-24 | 1.08 | 520.88% | -0.8 | 清仓 SM601P5600.ZCE |
| 2025-03-21 | 1.00 | 0.00% | -1.0 | 清仓 SM601P5600.ZCE |
| 2025-03-20 | 1.00 | 0.00% | -0.9 | 清仓 SM601P5600.ZCE |
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